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Le Laboratoire Manceau de Mathématiques (LMM) développe à Le Mans Université depuis 25 ans une recherche en mathématiques théorique et appliquée (principalement à l’assurance et la finance, à la fiabilité des systèmes et des structures et aux problèmes énergétiques).

 

 Cette recherche s’articule historiquement autour de deux axes de recherche thématiques : probabilités, finance et risques d’une part et statistique des processus et applications d’autre part.

 Plus récemment, des activités de recherche transverses en actuariat, risque et assurance se sont développées avec la fondation de l’Institut du Risque et de l’Assurance.

La plupart des travaux menés au sein du LMM ont pour but de modéliser les phénomènes aléatoires rencontrés dans divers domaines d’applications et de développer des méthodes statistiques et numériques permettant de mieux les appréhender.

D’autres activités de recherche en géométrie algébrique, en algèbre et en acoustique musicale en partenariat avec le LAUM, ont lieu au LMM.

Le LMM est membre de la Fédération de Recherche Mathématiques des Pays de Loire du CNRS et partenaire du Centre Henri Lebesgue.

Nombre de fichiers

161

 

Nombre de notices

101

 

Taux en OA

84 %

 

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Mots-clés

Viscosity solution Doubly reflected BSDE with jumps Equations différentielles doublement stochastiques rétrogrades Metrology Dynamic utilities Variational inequalities Processus de Lévy Stochastic algorithms Fault-surface roughness Backward stochastic differential equations Oblique reflection Consistency Nonparametric estimation General filtration Fractional Gaussian noise Backward stochastic differential equation Switching zero-sum game Singular terminal condition Continuity problem Estimateur du maximum de vraisemblance Parameter estimation SPDEs Tensor analysis Asymptotic properties Reflected backward stochastic differential equation Tests d'ajustement Optimal stochastic control Ergodic diffusion process Composite alternatives Asymptotic normality Bayesian estimator Lévy process Cramér-von Mises test Diffusion process Tests d'hypothèses Green's function Infinite dimensional analysis 60H30 Stochastic partial differential equations Stochastic optimal switching Change-point Stochastic processes Estimation non-paramétrique Calculus via regularization Population dynamics Seasonality Bellman-Isaacs equation 60H99 Regression models Viscosity solution of PDEs Singularity Fault Backward Volterra integral equation Fractional Brownian motion Nonlinear Neumann Boundary conditions Riccati equation Itô formula Processus de Poisson non homogène Machine learning Switching optimal Inhomogeneous Poisson processes Laplace transform Hypothesis testing Optimal switching One-step procedure Hypotheses testing Backward doubly stochastic differential equations Processus stochastiques Non-life insurance Likelihood ratio test Poisson process Second order backward stochastic differential equation Parametric estimation Maximisation d'utilité Euler scheme Backward Doubly Stochastic Differential Equations Stochastic flow Perron's method Quasi-sure stochastic analysis Stochastic control Equations différentielles stochastiques rétrogrades Hamilton-Jacobi-Bellman-Isaacs equation Asymptotic theory Roughness exponent Multivariate risk measures Estimation paramétrique Robustness Time regularity Risk allocations Self-affine surface Inhomogeneous Poisson process Generalized linear models Goodness-of-fit tests Explicit estimators Hypothesis test Maximum likelihood estimator Simulations de Monte-Carlo Jumps Categorical explanatory variables Autoregressive model