Skip to Main content Skip to Navigation

Documents avec texte intégral

286

Références bibliographiques

75

Mots-clés

Secondary 60H30 Competing risks Random time Fluctuating additive functional Excitability modulation BSDE Malliavin calculus for jump processes Concentration inequalities Flow Education et informatique Nouvelles technologies de l'information et de la communication Education Computer-assisted education 76D05 Exchangeability Adaptation Deregulation Convolution theorem Blow-up DNA copy number Immersion Parametrix Counting process Dirichlet form Affine processes Goldenshluger and Lepski method Kernel estimation Morrey spaces Schauder estimates Dynamic programming Random walk in random environment Survival analysis Diffusion process Density in small time Group Lasso Dirichlet forms Funding Navier–Stokes equations Genome-wide association study Gap risk Genome evolution Besov spaces BSDE with oblique reflections Euler scheme Credit derivatives Euler Scheme Variable selection Non-asymptotic oracle inequalities Lévy processes Stochastic differential equation Allele B fraction 91G40 Stable process Multiple testing Education -- Data processing Collateral Mixture model Maximum likelihood estimation Diffusion processes Génomique/méthodes Gap statistic P-values GABAergic and glutamatergic neurotransmissions Déséquilibre de liaison Grande dimension Gram matrix Enlargement of filtration Bifurcations Progressive enlargement of filtration Algorithms Liquidity Continuous time semi-Markov process Wrong-way risk Backward stochastic differential equation Genomics/methods Hierarchical clustering Group lasso False discovery rate Genome-wide association studies Model selection Lasso Lévy process Gene duplication Didactique des mathématiques Counterparty risk Gaussian Graphical Model Segmentation Invariant distribution Semi-parametric model Epigenetics Gradient Chemotaxis Cost of funding Cox's proportional hazards model Navier-Stokes equations LAMN property Economy Conditional hazard rate function EM algorithm Estimating functions Cost of capital Epistasis

Bienvenue dans la collection des publications du LaMME

Présentation des activités

Le laboratoire poursuit des recherches dans le domaine de l'analyse, des probabilités et des statistiques, avec des applications orientées vers la finance, la génomique, et les sciences du vivant.

Thèmes de recherche

Équations aux Dérivées Partielles non linéaires :

  • Mécanique des fluides (Navier-Stokes, Euler, quasi-géostrophique),

  • Équations dispersives (ondes, Schrödinger), ̈

  • Biomathématiques (chemiotaxie, systèmes dynamiques),

  • Analyse fonctionnelle (espaces de Besov, de Morrey...).

Probabilités et Mathématiques Financières :

  • Modélisation du risque de crédit et de contre-partie, évaluation et couverture de produits dérivés,

  • Méthodes numériques et statistiques pour la finance,

  • Équations différentielles stochastiques et équations aux dérivées partielles stochastiques.

Statistique pour la génomique :

  • Tests multiples, sélection de modèles,

  • Apprentissage en grande dimension,

  • Statistique génétique,

  • Modèle d'évolution de séquences,

  • Gènes dupliqué

 

Derniers dépôts

Chargement de la page