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Documents avec texte intégral

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Références bibliographiques

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Mots-clés

Convolution theorem Economy Random time Schauder estimates BSDE Estimating functions Semi-parametric model Epistasis 34F05 Education -- Data processing Dynamic programming Liquidity Lévy process Besov spaces Survival analysis GABAergic and glutamatergic neurotransmissions Allele B fraction Deregulation Wrong-way risk Cost of capital Adaptation Progressive enlargement of filtration Malliavin calculus for jump processes Goldenshluger and Lepski method Discrete Cosserat formulation Model selection Diffusion process Continuous time semi-Markov process Density in small time EM algorithm Dirichlet forms Bifurcations Segmentation Navier–Stokes equations 91G40 Euler Scheme Gaussian Graphical Model Fluctuating additive functional Dirichlet form Competing risks Chemotaxis Piecewise deterministic Markov processes Flow Kernel estimation Group Lasso Algorithms Epigenetics LAMN property Hierarchical clustering Interacting particle systems Immersion P-values BSDE with oblique reflections Lévy processes Mixture model Conditional hazard rate function Affine processes Stochastic differential equation Diffusion processes Didactique des mathématiques Credit derivatives 76D05 Maximum likelihood estimation Education Computer-assisted education 46E30 Navier-Stokes equations Gap risk Concentration inequalities 26D10 Morrey spaces Exchangeability Funding Variable selection Cost of funding Cosserat continuum Déséquilibre de liaison Invariant distribution Euler scheme Blow-up False discovery rate Stable process Lasso Multiple testing Education et informatique Nouvelles technologies de l'information et de la communication Collateral Mean field interaction Parametrix Counterparty risk Backward stochastic differential equation Secondary 60H30 DNA copy number Counting process Gradient elasticity Gene duplication Enlargement of filtration Timoshenko beam Excitability modulation Random walk in random environment Gap statistic Execution delay

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Présentation des activités

Le laboratoire poursuit des recherches dans le domaine de l'analyse, des probabilités et des statistiques, avec des applications orientées vers la finance, la génomique, et les sciences du vivant.

Thèmes de recherche

Équations aux Dérivées Partielles non linéaires :

  • Mécanique des fluides (Navier-Stokes, Euler, quasi-géostrophique),

  • Équations dispersives (ondes, Schrödinger), ̈

  • Biomathématiques (chemiotaxie, systèmes dynamiques),

  • Analyse fonctionnelle (espaces de Besov, de Morrey...).

Probabilités et Mathématiques Financières :

  • Modélisation du risque de crédit et de contre-partie, évaluation et couverture de produits dérivés,

  • Méthodes numériques et statistiques pour la finance,

  • Équations différentielles stochastiques et équations aux dérivées partielles stochastiques.

Statistique pour la génomique :

  • Tests multiples, sélection de modèles,

  • Apprentissage en grande dimension,

  • Statistique génétique,

  • Modèle d'évolution de séquences,

  • Gènes dupliqué

 

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