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Documents avec texte intégral

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Références bibliographiques

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Mots-clés

Bifurcations 76D05 Navier-Stokes equations Cox's proportional hazards model DNA copy number Stochastic differential equation Dynamic programming Counting process Kernel estimation Epigenetics False discovery rate Genome-wide association study Semi-parametric model Affine processes Dirichlet forms Diffusion process Gradient Euler Scheme Multiple testing LAMN property Concentration inequalities Immersion Dirichlet form Lévy process Parametrix Conditional hazard rate function Hierarchical clustering Competing risks Backward stochastic differential equation Chemotaxis Group lasso Segmentation Besov spaces P-values Cost of capital Continuous time semi-Markov process GABAergic and glutamatergic neurotransmissions Gap risk Lasso Random walk in random environment Algorithms Non-asymptotic oracle inequalities Group Lasso Education et informatique Nouvelles technologies de l'information et de la communication Estimating functions Allele B fraction Mixture model EM algorithm Flow Grande dimension Cost of funding Gap statistic Collateral High-dimensional covariates Economy Convolution theorem Fluctuating additive functional Blow-up Liquidity Stable process Euler scheme Navier–Stokes equations Génomique/méthodes Gaussian Graphical Model Genome-wide association studies Credit derivatives Lévy processes Model selection Progressive enlargement of filtration Education -- Data processing Gram matrix Schauder estimates Malliavin calculus for jump processes Déséquilibre de liaison Survival analysis Counterparty risk Funding Gene duplication Density in small time Epistasis BSDE Variable selection Random time Maximum likelihood estimation Deregulation Excitability modulation Education Computer-assisted education Didactique des mathématiques Exchangeability Harmonic measure Secondary 60H30 Genomics/methods BSDE with oblique reflections 91G40 Wrong-way risk Morrey spaces Goldenshluger and Lepski method Genome evolution Enlargement of filtration High Dimension and Sparsity

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Présentation des activités

Le laboratoire poursuit des recherches dans le domaine de l'analyse, des probabilités et des statistiques, avec des applications orientées vers la finance, la génomique, et les sciences du vivant.

Thèmes de recherche

Équations aux Dérivées Partielles non linéaires :

  • Mécanique des fluides (Navier-Stokes, Euler, quasi-géostrophique),

  • Équations dispersives (ondes, Schrödinger), ̈

  • Biomathématiques (chemiotaxie, systèmes dynamiques),

  • Analyse fonctionnelle (espaces de Besov, de Morrey...).

Probabilités et Mathématiques Financières :

  • Modélisation du risque de crédit et de contre-partie, évaluation et couverture de produits dérivés,

  • Méthodes numériques et statistiques pour la finance,

  • Équations différentielles stochastiques et équations aux dérivées partielles stochastiques.

Statistique pour la génomique :

  • Tests multiples, sélection de modèles,

  • Apprentissage en grande dimension,

  • Statistique génétique,

  • Modèle d'évolution de séquences,

  • Gènes dupliqué