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Documents avec texte intégral

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Références bibliographiques

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Mots-clés

Navier-Stokes equations Lévy process GABAergic and glutamatergic neurotransmissions Variable selection Convolution theorem Lasso Group Lasso Stochastic differential equation Epigenetics Gap risk Parametrix Exchangeability Estimating functions Euler Scheme Density in small time P-values Kernel estimation Euler scheme EM algorithm Navier–Stokes equations Dirichlet form Gene duplication Mixture model Mean field interaction Model selection Progressive enlargement of filtration Education Computer-assisted education False discovery rate Liquidity Fluctuating additive functional Cost of capital Wrong-way risk 34F05 Conditional hazard rate function Adaptation 76D05 Semi-parametric model Didactique des mathématiques Immersion Survival analysis 91G40 Funding Education -- Data processing Cosserat continuum 26D10 Chemotaxis Goldenshluger and Lepski method Schauder estimates Diffusion process Gradient elasticity Flow BSDE with oblique reflections Blow-up Lévy processes Gaussian Graphical Model Excitability modulation Credit derivatives Education et informatique Nouvelles technologies de l'information et de la communication Backward stochastic differential equation Malliavin calculus for jump processes Piecewise deterministic Markov processes BSDE Epistasis 46E30 Maximum likelihood estimation Morrey spaces Algorithms Timoshenko beam Invariant distribution Diffusion processes DNA copy number Discrete Cosserat formulation Deregulation Enlargement of filtration Gap statistic Segmentation Allele B fraction Dynamic programming Déséquilibre de liaison Collateral Counterparty risk Besov spaces Economy Secondary 60H30 Bifurcations Concentration inequalities Cost of funding Random walk in random environment LAMN property Execution delay Interacting particle systems Dirichlet forms Counting process Continuous time semi-Markov process Multiple testing Hierarchical clustering Stable process Competing risks Affine processes Random time

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Présentation des activités

Le laboratoire poursuit des recherches dans le domaine de l'analyse, des probabilités et des statistiques, avec des applications orientées vers la finance, la génomique, et les sciences du vivant.

Thèmes de recherche

Équations aux Dérivées Partielles non linéaires :

  • Mécanique des fluides (Navier-Stokes, Euler, quasi-géostrophique),

  • Équations dispersives (ondes, Schrödinger), ̈

  • Biomathématiques (chemiotaxie, systèmes dynamiques),

  • Analyse fonctionnelle (espaces de Besov, de Morrey...).

Probabilités et Mathématiques Financières :

  • Modélisation du risque de crédit et de contre-partie, évaluation et couverture de produits dérivés,

  • Méthodes numériques et statistiques pour la finance,

  • Équations différentielles stochastiques et équations aux dérivées partielles stochastiques.

Statistique pour la génomique :

  • Tests multiples, sélection de modèles,

  • Apprentissage en grande dimension,

  • Statistique génétique,

  • Modèle d'évolution de séquences,

  • Gènes dupliqué

 

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