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Documents avec texte intégral

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Références bibliographiques

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Mots-clés

Exchangeability Cost of capital Dirichlet form Parametrix Affine processes Group Lasso Conditional hazard rate function EM algorithm Morrey spaces 76D05 Gaussian Graphical Model Gap statistic P-values Navier-Stokes equations Invariant distribution Dirichlet forms Maximum likelihood estimation Didactique des mathématiques Mean field interaction Counterparty risk Genome-wide association studies Economy Grande dimension Stable process Epigenetics Algorithms Allele B fraction Flow Genomics/methods Deregulation Schauder estimates BSDE Group lasso Model selection Adaptation Euler Scheme Collateral False discovery rate Génomique/méthodes 91G40 Continuous time semi-Markov process Wrong-way risk Hierarchical clustering Goldenshluger and Lepski method Excitability modulation Genome-wide association study BSDE with oblique reflections Education Computer-assisted education GABAergic and glutamatergic neurotransmissions Fluctuating additive functional Diffusion processes Lévy processes Density in small time Lasso Segmentation Immersion DNA copy number Gap risk Lévy process Déséquilibre de liaison Concentration inequalities Execution delay Convolution theorem Epistasis Navier–Stokes equations Blow-up Gradient Mixture model Gene duplication LAMN property Malliavin calculus for jump processes Random walk in random environment Random time Competing risks Chemotaxis Diffusion process Backward stochastic differential equation Education et informatique Nouvelles technologies de l'information et de la communication Credit derivatives Bifurcations Euler scheme Cost of funding Stochastic differential equation Kernel estimation Progressive enlargement of filtration Secondary 60H30 Harmonic measure Enlargement of filtration Liquidity Estimating functions Dynamic programming Besov spaces Education -- Data processing Survival analysis Variable selection Funding Multiple testing Gram matrix Counting process Semi-parametric model

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Présentation des activités

Le laboratoire poursuit des recherches dans le domaine de l'analyse, des probabilités et des statistiques, avec des applications orientées vers la finance, la génomique, et les sciences du vivant.

Thèmes de recherche

Équations aux Dérivées Partielles non linéaires :

  • Mécanique des fluides (Navier-Stokes, Euler, quasi-géostrophique),

  • Équations dispersives (ondes, Schrödinger), ̈

  • Biomathématiques (chemiotaxie, systèmes dynamiques),

  • Analyse fonctionnelle (espaces de Besov, de Morrey...).

Probabilités et Mathématiques Financières :

  • Modélisation du risque de crédit et de contre-partie, évaluation et couverture de produits dérivés,

  • Méthodes numériques et statistiques pour la finance,

  • Équations différentielles stochastiques et équations aux dérivées partielles stochastiques.

Statistique pour la génomique :

  • Tests multiples, sélection de modèles,

  • Apprentissage en grande dimension,

  • Statistique génétique,

  • Modèle d'évolution de séquences,

  • Gènes dupliqué

 

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