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Documents avec texte intégral

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Références bibliographiques

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Mots-clés

Dynamic programming Cost of capital Affine processes Cox's proportional hazards model Didactique des mathématiques Counterparty risk Génomique/méthodes Wrong-way risk Algorithms Immersion BSDE Euler scheme Conditional hazard rate function Convolution theorem Density in small time Funding Allele B fraction LAMN property Diffusion processes Group lasso Competing risks Euler Scheme Multiple testing Random walk in random environment Deregulation Backward stochastic differential equation Exchangeability Lasso 91G40 Continuous time semi-Markov process Gap statistic Epistasis Liquidity Fluctuating additive functional 76D05 Enlargement of filtration Non-asymptotic oracle inequalities Déséquilibre de liaison Counting process Genome-wide association study Education Computer-assisted education Excitability modulation Variable selection Progressive enlargement of filtration Dirichlet forms Epigenetics Secondary 60H30 Group Lasso Stochastic differential equation Mixture model Besov spaces P-values Lévy processes False discovery rate Grande dimension Navier–Stokes equations Chemotaxis Blow-up BSDE with oblique reflections Diffusion process Genome evolution Adaptation Concentration inequalities Lévy process Collateral Gene duplication Semi-parametric model Parametrix DNA copy number Schauder estimates Maximum likelihood estimation Gaussian Graphical Model Cost of funding Bifurcations Gram matrix Hierarchical clustering Kernel estimation Goldenshluger and Lepski method Segmentation EM algorithm Genome-wide association studies Credit derivatives Model selection Gap risk Survival analysis Gradient Dirichlet form Stable process Economy Navier-Stokes equations Education -- Data processing Morrey spaces Genomics/methods Estimating functions Flow Education et informatique Nouvelles technologies de l'information et de la communication Invariant distribution Random time GABAergic and glutamatergic neurotransmissions Malliavin calculus for jump processes

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Présentation des activités

Le laboratoire poursuit des recherches dans le domaine de l'analyse, des probabilités et des statistiques, avec des applications orientées vers la finance, la génomique, et les sciences du vivant.

Thèmes de recherche

Équations aux Dérivées Partielles non linéaires :

  • Mécanique des fluides (Navier-Stokes, Euler, quasi-géostrophique),

  • Équations dispersives (ondes, Schrödinger), ̈

  • Biomathématiques (chemiotaxie, systèmes dynamiques),

  • Analyse fonctionnelle (espaces de Besov, de Morrey...).

Probabilités et Mathématiques Financières :

  • Modélisation du risque de crédit et de contre-partie, évaluation et couverture de produits dérivés,

  • Méthodes numériques et statistiques pour la finance,

  • Équations différentielles stochastiques et équations aux dérivées partielles stochastiques.

Statistique pour la génomique :

  • Tests multiples, sélection de modèles,

  • Apprentissage en grande dimension,

  • Statistique génétique,

  • Modèle d'évolution de séquences,

  • Gènes dupliqué

 

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